發(fā)布時(shí)間：2020-12-29

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。在正向套利方面，基于融資融券業(yè)務(wù)杠桿效應(yīng)，QFII機(jī)構(gòu)在買(mǎi)進(jìn)股票現(xiàn)貨時(shí)以現(xiàn)金或原有證券融資買(mǎi)入，結(jié)合股指期貨本身具有的杠桿作用，將能夠以更低的資金量完成更大規(guī)模套利組合的建倉(cāng)。在反向套利方面，當(dāng)股指期

發(fā)布時(shí)間：2020-11-09

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國(guó)住宅信貸市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者Provident Financial Group就是一個(gè)例子。這家公司的股價(jià)因?yàn)槠渑c次級(jí)貸的聯(lián)系并且資金來(lái)源的期間較短而受到影響。但事實(shí)確是反向套利交易，因?yàn)镻rovident

發(fā)布時(shí)間：2015-09-04

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；反過(guò)來(lái)則起到拉升期貨、壓低現(xiàn)貨的作用。 A股的三只股指期貨，正向套利機(jī)制是順暢的，但是反向套利機(jī)制由于需要融券賣(mài)出現(xiàn)貨，而融券券源一直稀缺，因而拉低現(xiàn)貨并不能直接實(shí)現(xiàn)?，F(xiàn)實(shí)中大部分的單向空頭是通過(guò)跟蹤

發(fā)布時(shí)間：2015-07-10

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（IH），滬深300（IF）。正向套利機(jī)制順暢，但是反向套利機(jī)制由于需要融券賣(mài)出現(xiàn)貨，而融券的券源極度稀缺，因而拉低現(xiàn)貨并不能直接實(shí)現(xiàn)通過(guò)做空期指打壓現(xiàn)貨的目的。 也有市場(chǎng)人士從規(guī)模角度提出質(zhì)疑。從資

發(fā)布時(shí)間：2012-08-17

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長(zhǎng)管濤撰文指出，現(xiàn)在的所謂“熱錢(qián)”流出，是境內(nèi)機(jī)構(gòu)一致轉(zhuǎn)向做多美元的反向套利所致。上半年的資本凈流出更多體現(xiàn)的是“內(nèi)資”而非“外資”的外流。 另外，與前期做空美元一樣，近期這些操作具有對(duì)外貿(mào)易和投資活

發(fā)布時(shí)間：2012-06-01

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能反向套利?！蹦橙谈吖苷J(rèn)為，目前發(fā)行的量化套利產(chǎn)品多采用量化選股策略，配合運(yùn)用股指期貨實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)對(duì)沖。而現(xiàn)在A股市場(chǎng)，沒(méi)有大量的融券規(guī)模，導(dǎo)致對(duì)沖基金在A股市場(chǎng)沒(méi)法放空，相應(yīng)在股指期貨市場(chǎng)做多，而實(shí)現(xiàn)

發(fā)布時(shí)間：2011-04-27

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后市預(yù)期的可以實(shí)現(xiàn)期轉(zhuǎn)現(xiàn)保護(hù)的正反向套利。 與傳統(tǒng)的牛熊蝶式跨期“套利”不同，可以實(shí)現(xiàn)期轉(zhuǎn)現(xiàn)保護(hù)的正反向套利邊界是由實(shí)施...

發(fā)布時(shí)間：2011-04-27

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控套利機(jī)會(huì)時(shí)，可以利用能夠滿(mǎn)足套利量的實(shí)際掛單情形來(lái)測(cè)算沖擊成本。 ⑥融券風(fēng)險(xiǎn) 作為一種創(chuàng)新的交易方式，融資融券的做空機(jī)制為投資者提供了反向套利的可能，但是其保證金交易的方式在提供了杠桿的同時(shí)也帶來(lái)了