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范圍中，去看具體股票和債券配置中，各個子領域需要配置多少。比如股票是全部配置A股，還是A股和港股都有。債券其實有一個比較清晰的收益率。股票部分，通過長信基金內部的基本面研究，也能大致得到一個組合的預期
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，你基本上需要持有45%~60%的債券。如果持有了這么多的債券，那么這個組合的預期收益率也會有所下降，超額收益率基本會在...
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體，似乎對于自己的目標收益率存在不太恰當?shù)亩ㄎ缓驼J知。 ? 絕大多數(shù)人對于組合的預期收益率存在與自身能力不匹配的預期。根...
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組合都位于資本市場下的下方。資本市場線的公式如下： 其中， 和 分別表示任一有效投資組合的預期收益率和標準差； 為無風險...
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到風險和股票匹配，整體組合的預期收益率和60/40組合差不多。那么這個組合最終的走勢會類似于下圖，其獲取同樣收益條件下，...
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，ABCD。從一個理性的角度看，最優(yōu)組合是B+C，這個組合的預期收益率是虧損49萬。但是大部分人會從感性角度選擇A+D，...
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）。目標函數(shù)分母為組合風險，分子為各成分股的波動率加權求和，因為組合的預期收益率等于各成分股預期收益率的加權求和，但各成...
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，各成分股的標準差為σ，那么最大多元化權重可以表示為如下的優(yōu)化問題：? ? ? ? 目標函數(shù)分母為組合風險，分子為各成分股的波動率加權求和，因為組合的預期收益
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