發(fā)布時(shí)間：2019-05-07

評(píng)論(0)

新興市場(chǎng)國(guó)家的本幣主權(quán)債券。但是，盡管他們的資產(chǎn)分散在多種貨幣上，但他們只承擔(dān)一種貨幣的債務(wù)，即本國(guó)貨幣。當(dāng)新興市場(chǎng)債券貶值時(shí)，相關(guān)貨幣貶值會(huì)放大這種效應(yīng)，從而觸發(fā)全球投資者的風(fēng)險(xiǎn)限制，導(dǎo)致他們拋售資

發(fā)布時(shí)間：2015-11-25

評(píng)論(0)

差，ρ代表時(shí)間偏好，γ代表趨勢(shì)增長(zhǎng)率，b代表罕見(jiàn)災(zāi)難爆發(fā)時(shí)的永久下跌幅度，p代表罕見(jiàn)災(zāi)難的概率，q代表罕見(jiàn)災(zāi)難時(shí)期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券發(fā)生貶值的概率。經(jīng)驗(yàn)表明，債券貶值在戰(zhàn)后時(shí)期尤其容易發(fā)生（違約或者通脹），目

發(fā)布時(shí)間：2015-01-20

評(píng)論(0)

損失，即如果歐洲央行購(gòu)買(mǎi)葡萄牙政府發(fā)行的債券，就是代表葡萄牙央行購(gòu)買(mǎi)債券，因此如果債券貶值，葡萄牙央行承擔(dān)全部損失。許多金融市場(chǎng)人員可能認(rèn)為，歐洲央行會(huì)代表歐元區(qū)成員承擔(dān)損失，因此成員國(guó)之間將相互支持

發(fā)布時(shí)間：2013-12-25

評(píng)論(0)

會(huì)導(dǎo)致其持有的債券發(fā)生損失。但是，同理我們也可以說(shuō)，如果央行較長(zhǎng)時(shí)期持有債券，更擔(dān)心通脹預(yù)期上升，因?yàn)檫@會(huì)使其持有的債券貶值。因此，到底什么因素使得前瞻性指導(dǎo)在理論上可信，這點(diǎn)并不明晰。這是個(gè)實(shí)證問(wèn)題

發(fā)布時(shí)間：2013-10-17

評(píng)論(0)

謂CDS，相當(dāng)于是一種債券的保險(xiǎn)，購(gòu)買(mǎi)者每個(gè)月固定給對(duì)方一些錢(qián)，為手里的債權(quán)提供安全保證，如果發(fā)生觸發(fā)條件（例如信用評(píng)級(jí)下降、債券貶值），就可以獲賠一大筆資金?！?一位不愿透露姓名的摩根大通交易員解讀

發(fā)布時(shí)間：2013-06-26

評(píng)論(0)

危機(jī)有本質(zhì)的區(qū)別。 次貸危機(jī)、歐債危機(jī)，都是因?yàn)殂y行持有的資產(chǎn)大幅貶值使得銀行資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)“窟窿”（次貸危機(jī)中是結(jié)構(gòu)復(fù)雜的住房抵押債券貶值，而歐債危機(jī)表現(xiàn)為邊緣國(guó)家的國(guó)債貶值），最終導(dǎo)致銀行間市場(chǎng)交

發(fā)布時(shí)間：2012-02-16

評(píng)論(0)

來(lái)真正理解這一切。希臘的債券持有人的債券貶值到60%還是80%，或者最終希臘債務(wù)占GDP的比值是110%還是120%都不是真正的重要。令人沮喪的事實(shí)是希臘將自己置于了十分糟糕的境地，它的經(jīng)濟(jì)在長(zhǎng)期都難

發(fā)布時(shí)間：2011-12-01

評(píng)論(0)

托夫斯基介紹說(shuō)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)要為銀行建立一個(gè)資金“緩沖帶”，以防范銀行持有的主權(quán)債券貶值帶來(lái)的影響。文森特-羅斯托夫斯基說(shuō)：“據(jù)我所知，注資的金額會(huì)是一個(gè)可以增加的具體數(shù)額，而不是一個(gè)比率。這意味著注資的