發(fā)布時(shí)間：2023-04-01

評(píng)論(0)

些銀行的質(zhì)疑，此后投資者一直在關(guān)注短期美元貸款的利率，以尋找更廣泛的融資擔(dān)憂的跡象。觀察人士正分析從回購和遠(yuǎn)期利率協(xié)議到聯(lián)邦基金利率和基差互換等一系列不同的市場，并在密切關(guān)注對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)新增緊急貸款工具和

發(fā)布時(shí)間：2023-01-13

評(píng)論(1)

Projections,SEP)。 在6月會(huì)議之前，債券市場的遠(yuǎn)期利率對(duì)聯(lián)邦基金利率“終端利率”的定價(jià)已達(dá)4%，遠(yuǎn)高于3月會(huì)議點(diǎn)陣圖預(yù)測的2.8%。彼時(shí)的投資者在俄烏沖突后更加相信供應(yīng)鏈危機(jī)的持續(xù)性，而中國防疫政策大幅

發(fā)布時(shí)間：2022-10-28

評(píng)論(5)

起，英國金融行為監(jiān)管局已經(jīng)停止所有英鎊、歐元、瑞士法郎、日元，以及1周和2個(gè)月期美元LIBOR報(bào)價(jià)。受此影響，主要掛鉤LIBOR的遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）產(chǎn)品交易明顯縮量。根據(jù)BIS此次三年期調(diào)查

發(fā)布時(shí)間：2022-05-24

評(píng)論(0)

度末降至2.25%。 遠(yuǎn)期利率是基于收益率曲線計(jì)算出來的。匯豐認(rèn)為，共識(shí)預(yù)測與遠(yuǎn)期利率的密切聯(lián)系是追蹤預(yù)測誤差的理想方式...

發(fā)布時(shí)間：2022-04-23

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映2027年起未來五年通脹預(yù)期的5y5y盈虧平衡遠(yuǎn)期利率創(chuàng)下2014年年中以來最高水平。美聯(lián)儲(chǔ)自2000年代初以來就使用這個(gè)指標(biāo)來作為貨幣政策指引，他們有自己的模型，4月14日最近一次公布的報(bào)告顯示該

發(fā)布時(shí)間：2022-04-06

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險(xiǎn)。一方面，俄烏沖突后國際美元流動(dòng)性市場已經(jīng)顯示出惡化跡象，遠(yuǎn)期利率協(xié)議與隔夜指數(shù)互換利差（FRA-OIS）利差由2月中旬約5bp在3月快速上升至超過30bp。另一方面，國際大宗商品價(jià)格的劇烈波動(dòng)令杠

發(fā)布時(shí)間：2022-03-19

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遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）與隔夜指數(shù)互換（OIS）的利差，當(dāng)銀行不愿向市場出讓流動(dòng)性時(shí)，該利差會(huì)迅速擴(kuò)大：2017年至2018年美聯(lián)儲(chǔ)加息和縮表階段，離岸美元呈階段性“錢荒”，該利差大幅上升；但在克里米亞