發(fā)布時間：2023-09-02

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厚信用風(fēng)險溢價。 中國太平投資管理部總經(jīng)理張作學(xué)則提到，下半年公司的首要任務(wù)仍然是做好資產(chǎn)負債匹配。在具體品種方面，證監(jiān)會此前召開座談會引導(dǎo)更多中長期資金入市，公司將積極研究監(jiān)管政策變化，關(guān)注長期投資

發(fā)布時間：2023-08-15

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貸款新增僅364億元，創(chuàng)2007年以來的最低值。信用風(fēng)險溢價仍高，溫州民間借貸與一般貸款的利差仍在2017年以來高位附近。 從外部因素看，盡管近期10年美債收益率仍在上行，但聯(lián)儲加息或接近尾聲，同時

發(fā)布時間：2022-07-05

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）指出，量化寬松呈現(xiàn)“致癮性”（addictiveness），即過度壓低信用風(fēng)險溢價導(dǎo)致銀行盈利減少、競爭下降，進而缺乏資本重組的動力，銀行體系自我修復(fù)步伐放緩，央行為了維持寬松的信貸環(huán)境，只能緩慢

發(fā)布時間：2022-05-30

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，各等級市場的信用風(fēng)險溢價都在下行。三是減少負債。居民部門將儲蓄用于削減自身負債，通過提前償還、加大住房貸款償還量等方式，降低自身杠桿。 這種情況與2020年形成了鮮明對比，反映出居民對就業(yè)安全和未來

發(fā)布時間：2021-12-07

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債端穩(wěn)定意味著理財可以購買期限較長的資產(chǎn)，從而獲得期限錯配帶來的收益，儼然脫胎于表內(nèi)信貸模式。 · 理財資產(chǎn)中，相當(dāng)大一部分是中低評級信用債，相當(dāng)于在期限錯配之外，又獲取了信用風(fēng)險溢價，加上杠桿操作

發(fā)布時間：2021-06-15

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信用風(fēng)險溢價和流動性補償組成（姜超等，2018），ABS持續(xù)存在的發(fā)行溢價表明其在二級市場的流動性有限。而且，目前對證券化產(chǎn)品的估值很大程度上停留在發(fā)行利率層面（鈕楠等，2014），這表明市場中持有至

發(fā)布時間：2021-03-29

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需要時間。 此外，LIBOR包含銀行信用風(fēng)險溢價，當(dāng)前主要替換基準(zhǔn)利率基于已有交易數(shù)據(jù)構(gòu)建且近似于無風(fēng)險利率，風(fēng)險敞口如何消化，后備條款如何定義直接關(guān)系到利率轉(zhuǎn)換的積極性。新基準(zhǔn)利率市場波動過大對于波

發(fā)布時間：2021-03-15

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。從宏觀經(jīng)濟分析的角度看，十年期美債收益率是全球市場利率之母，其余皆為利差關(guān)系。主要利差包括：期限利差，反映時間的價值；信用利差，反映信用風(fēng)險溢價；國別利差，反映國別風(fēng)險溢價。 在過去一年中，美債收益率