發(fā)布時間：2020-10-28

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-Scholes世界中的動態(tài)對沖誤差，而右為真實的動態(tài)對沖誤差。對于套利組合來說，出現(xiàn)在1987年市場崩盤期間的巨大誤差很可能是災難性的。因此在肥尾條件下動態(tài)對沖無法有效降低組合的風險。 雖然依賴動態(tài)對

發(fā)布時間：2020-03-12

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，可以考慮買布倫特拋上期所原油2005的內(nèi)外盤套利組合?！?格林大華期貨研究員王凱認為，受市場情緒緩、美股反彈和及沙特、俄羅斯可能協(xié)商傳聞影響，國際油價出現(xiàn)超跌反彈。但整體來看沙特、俄羅斯目前未有任何

發(fā)布時間：2018-11-02

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，2011；許年行等，2012；趙良玉等，2013），分析師調(diào)整盈利預測和評級的行為最具有信息含量，基于這些信息構(gòu)建的套利組合能夠獲得顯著的超額收益。更進一步，如果考慮管理層盈利預測披露之后的分析師調(diào)整盈

發(fā)布時間：2018-02-27

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斷，“對于指數(shù)套利、組合保險及其期現(xiàn)貨關聯(lián)的交易策略，在1987年股災中究竟扮演了怎樣的角色，市場可能存在廣泛的爭議。然而，危機期間，期貨價格與現(xiàn)貨價格間的關系屢次受到這些交易策略和市場中斷的擾動，這

發(fā)布時間：2018-02-15

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掙錢一個賠錢——這就是對沖掉了價格波動的風險。 ? 套利能不能盈利，要看價格差是擴大還是縮小。如果價格差順利縮小，那么這個套利組合就掙錢了；如果價格差保持不變，那只賠手續(xù)費；如果價格差變大，那么這個套

發(fā)布時間：2018-02-10

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商品交易委員會對市場崩盤的原因存在一點分歧，但是，美國審計署發(fā)表了較為中立的判斷，“對于指數(shù)套利、組合保險及其期現(xiàn)貨關聯(lián)的交易策略，在1987年股災中究竟扮演了怎樣的角色，市場可能存在廣泛的爭議。然而

發(fā)布時間：2016-08-11

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率高于美元貸款利率，這形成了一個奇怪但流行的套利組合，接下來，大家什么事也不用做，躺著就能賺錢。 躺著賺錢當然是不會長久的，有人賺錢，有人就會虧錢。從資產(chǎn)負債表上來看，人民幣長期升值，持有4萬億美元外

發(fā)布時間：2016-08-10

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人民幣存款利息，由于人民幣存款利率高于美元貸款利率，這形成了一個奇怪但流行的套利組合，接下來，大家什么事也不用做，躺著就能賺錢。 躺著賺錢當然是不會長久的，有人賺錢，有人就會虧錢。從資產(chǎn)負債表上來看