發(fā)布時(shí)間：2021-04-24

評(píng)論(3)

中信證券內(nèi)部報(bào)告的解釋，量化選股策略可以分為基本面多因子模型和量?jī)r(jià)高頻統(tǒng)計(jì)套利。量?jī)r(jià)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)套利模型強(qiáng)調(diào)統(tǒng)計(jì)規(guī)律，調(diào)倉換股呈高頻特征，此前該策略的擁擠度較為有限，加上國內(nèi)市場(chǎng)個(gè)人投資者占比較高，市場(chǎng)

發(fā)布時(shí)間：2021-04-24

評(píng)論(1)

本面多因子模型和量?jī)r(jià)高頻統(tǒng)計(jì)套利。量?jī)r(jià)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)套利模型強(qiáng)調(diào)統(tǒng)計(jì)規(guī)律，調(diào)倉換股呈高頻特征，此前該策略的擁擠度較為有限，加上國內(nèi)市場(chǎng)個(gè)人投資者占比較高，市場(chǎng)定價(jià)效率相對(duì)較低，因此部分采取該選股框架的私募

發(fā)布時(shí)間：2019-10-10

評(píng)論(0)

何對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、如何利用，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)盈利——兩個(gè)方面的判定，似乎都為時(shí)過早。 于是，走進(jìn)WeWork的商業(yè)模式，更清楚的看到的是一個(gè)簡(jiǎn)單的房地產(chǎn)租金套利模型（Rent Arbitrage Model

發(fā)布時(shí)間：2019-03-18

評(píng)論(0)

構(gòu)會(huì)對(duì)其能力進(jìn)行有效評(píng)價(jià)，這些機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)出清與金融風(fēng)險(xiǎn)并不存在直接關(guān)聯(lián)。 ? 在這個(gè)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)中，更加有效的無風(fēng)險(xiǎn)套利模型或許就是基于雙邊市場(chǎng)的regtech業(yè)務(wù)模型。 ? //還有另一個(gè)傳說，就是普惠

發(fā)布時(shí)間：2018-05-25

評(píng)論(0)

種不同參數(shù)設(shè)置，因此在衍生品組合策略中，可以設(shè)計(jì)比較復(fù)雜的產(chǎn)品，通過不同認(rèn)購期權(quán)、認(rèn)沽期權(quán)及現(xiàn)貨的組合，構(gòu)建各種無風(fēng)險(xiǎn)套利模型。 （三）場(chǎng)內(nèi)期權(quán)發(fā)展現(xiàn)狀 上證50ETF期權(quán)作為金融衍生品中的重要一環(huán)

發(fā)布時(shí)間：2018-05-23

評(píng)論(0)

市場(chǎng)，缺乏有效的定價(jià)模型。概率模型、無套利模型和Copula模型是比較常見的幾種定價(jià)方法，但既有優(yōu)勢(shì)也有其局限性，比如，概率模型相對(duì)來說易于操作，但是前提是需要了解企業(yè)的違約概率和回收率這兩項(xiàng)參數(shù)值

發(fā)布時(shí)間：2017-11-24

評(píng)論(0)

%。原因是我希望做到找到一個(gè)市場(chǎng)中性的策略，也就是說我希望我的收益跟市場(chǎng)上漲跟下跌沒有關(guān)系。 ? 圖2 應(yīng)用量化與對(duì)沖多種策略 ? 應(yīng)用量化與對(duì)沖多種策略，收益主要來源于統(tǒng)計(jì)套利模型。我們下面再講一點(diǎn)量

發(fā)布時(shí)間：2017-04-06

評(píng)論(0)

賭，后來把心得寫成書《戰(zhàn)勝莊家》，成為21點(diǎn)算牌的圣經(jīng)。再后來他當(dāng)上數(shù)學(xué)教授后，發(fā)現(xiàn)股市是更大的賭場(chǎng)，既然算概率能找到戰(zhàn)勝莊家的辦法，那為什么不用來找到戰(zhàn)勝市場(chǎng)的辦法呢？于是成為最早的用數(shù)學(xué)建立套利模