發(fā)布時(shí)間：2017-01-20

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合約貼水情況分別是42.08點(diǎn)、25.30點(diǎn)和136.63點(diǎn)。 期指價(jià)格低于現(xiàn)貨指數(shù)的情況被稱(chēng)為“貼水”，反之則為“升水”。2015年股災(zāi)發(fā)生后，監(jiān)管部門(mén)對(duì)股指期貨進(jìn)行了嚴(yán)厲限倉(cāng)，導(dǎo)致市場(chǎng)流動(dòng)性實(shí)質(zhì)性

發(fā)布時(shí)間：2015-08-28

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入空單對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)；而做空需求的加大，會(huì)進(jìn)一步打低期指價(jià)格，導(dǎo)致貼水幅度加深。富國(guó)基金投資經(jīng)理于鵬補(bǔ)充認(rèn)為，股指期貨市場(chǎng)出現(xiàn)的深貼水，也包含了進(jìn)一步的悲觀(guān)預(yù)期。 因?yàn)橛休浾搶⒐墒羞B續(xù)下跌與股指期貨聯(lián)系起來(lái)

發(fā)布時(shí)間：2015-07-17

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，結(jié)算價(jià)格和最后的期指價(jià)格相差平均在千分之一水平，交割價(jià)格未出現(xiàn)異常。 江明德表示，從各方面的情況看，交割平穩(wěn)過(guò)渡，現(xiàn)貨和期貨都在上漲，運(yùn)行趨勢(shì)也比較平穩(wěn)，沒(méi)有出現(xiàn)大起大落。另外從周二、周三開(kāi)始，已出

發(fā)布時(shí)間：2015-07-16

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股票市值，去操縱50萬(wàn)億左右的現(xiàn)貨，可行性小危險(xiǎn)度大。 通過(guò)將期指價(jià)格打成貼水、意圖低于現(xiàn)貨價(jià)格結(jié)算需要融券做空，或者早期大量買(mǎi)入股票，到交割日大量賣(mài)出，打低期貨價(jià)格則難以實(shí)現(xiàn)。首先市場(chǎng)融券數(shù)量非常有

發(fā)布時(shí)間：2015-02-10

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系。簡(jiǎn)單與股指期貨做比較的話(huà)，如果指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格上下波動(dòng)1個(gè)點(diǎn)，則期指價(jià)格基本也同步上下浮動(dòng)1個(gè)點(diǎn)左右，而對(duì)應(yīng)到ETF期權(quán)，標(biāo)的ETF的價(jià)格同樣變動(dòng)1個(gè)點(diǎn)，當(dāng)其向上運(yùn)動(dòng)時(shí)，一張看漲期權(quán)的價(jià)格可能上行

發(fā)布時(shí)間：2014-08-19

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析過(guò)程更加清晰，人們通常采用“短期”和“長(zhǎng)期”兩種不同的分析視角。所謂“短期”，指價(jià)格不隨名義總需求的改變而發(fā)生改變的情形，即存在“價(jià)格粘性”的情形；所謂“長(zhǎng)期”，指價(jià)