發(fā)布時間：2020-02-21

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化策略，比如套期保值、期現(xiàn)套利、跨期套利等。一位機構投資者舉例稱，比如投資者可以根據(jù)現(xiàn)貨頭寸反向建立期貨頭寸，使得期貨和現(xiàn)貨的組合風險盡量呈現(xiàn)中性實現(xiàn)套期保值；還可以通過同時買進（賣出）現(xiàn)貨債券并且賣

發(fā)布時間：2018-09-26

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漲，但倉單成本也水漲船高，實際期現(xiàn)套利的空間很小。 據(jù)了解，此前5月及7月兩次交割，空頭都做了賠本買賣?！?805和1807合約的倉單成本，比山東一二級蘋果的銷售市場價還貴了0.8－1.2元/斤，不少

發(fā)布時間：2015-10-16

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1期”和“外貿信托盈融達量化對沖1期”，采用的核心策略為阿爾法套利和期現(xiàn)套利模型，持股數(shù)量一般在300只-800只，所有的交易均根據(jù)市場盤面的交易情況用計算機自動算法交易。 盈融達稱，因7月8日當天大

發(fā)布時間：2015-09-19

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2015年1月至5月的成交額近6000億元。 據(jù)其官網(wǎng)介紹，東海恒信專注于ETF等金融衍生品中性套利業(yè)務，包括期現(xiàn)套利、分級基金套利、量化交易等方面的投資。 “東海恒信的ETF套利業(yè)務在全國處于領先位置

發(fā)布時間：2015-08-21

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者的特定規(guī)則來投資，它包括事件投資和規(guī)則投資。 套利與套保型策略：就是通過兩種或兩種以上的不同類型的標的物的價格差異獲取收益或套期保值，它包括了跨品種套利、跨市場套利、跨期套利、期權套利、期現(xiàn)套利、統(tǒng)

發(fā)布時間：2015-05-10

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蒙受損失。 2015年4月16日上證50，中證500股指期貨上市，這一天，上證50股指期貨出現(xiàn)了較大幅度的溢價，由于存在無風險期現(xiàn)套利機會，上證50ETF同步放量，全天成交106億。其中，華夏上證

發(fā)布時間：2015-01-12

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果考慮中字頭公司大股東二級市場減持可能性較低，大盤藍籌股就存在較高的杠桿撬動價值，中國銀行、中國石油等95%的股份都是大股東持有，因此二級市場大型機構投資者可以通過上述標的進行期現(xiàn)套利。如果行業(yè)

發(fā)布時間：2015-01-12

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、中國石油等95%的股份都是大股東持有，因此二級市場大型機構投資者可以通過上述標的進行期現(xiàn)套利。如果行業(yè)50ETF期權推出，勢必會吸引套利機構投資者的強烈興趣，中字頭大盤藍籌股將會有增量資金持續(xù)涌入，藍