發(fā)布時(shí)間：2018-09-26

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聚集資金，大量買入期貨合約，迫使空頭交不出足夠的貨而被迫高價(jià)平倉(cāng)，多頭莊家從而獲利。 不過，上述期貨交易員認(rèn)為，目前1810合約持倉(cāng)逐步減少，持倉(cāng)量尚不足以構(gòu)成逼倉(cāng)威脅，也不會(huì)出現(xiàn)被迫砍倉(cāng)。此外，由于

發(fā)布時(shí)間：2017-12-14

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興市場(chǎng)？小型或大型股？確定資產(chǎn)配置決策后，亦要決定以什么方式作出投資：是直接投資于股票、債券或互惠基金？應(yīng)該買入期貨合約或是一籃子證券？無(wú)論指數(shù)型基金有否面世，這些都是投資者素來需要作出的決定。指數(shù)型

發(fā)布時(shí)間：2016-12-01

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減產(chǎn)，原油價(jià)格必然走高，從而必然推高能源股?！泵绹?guó)Global Investors Inc.首席交易員Michael Matousek表示?！皡f(xié)議令人們大感意外，所以他們現(xiàn)在拼命買入期貨。”? ? 經(jīng)

發(fā)布時(shí)間：2015-08-28

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的到來,采取現(xiàn)貨交割的方式(不在期貨市場(chǎng)買入平倉(cāng)),把現(xiàn)貨以高價(jià)交給期貨市場(chǎng)的買方。這樣一來,賣出合約的就會(huì)輕松賺取大量的利潤(rùn),期貨市場(chǎng)中買入期貨合約的交易者就會(huì)虧損。重要的是，沒有人會(huì)做這種傻事買入

發(fā)布時(shí)間：2015-07-19

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大幅度增加。這樣，籌碼總量=股票買入量+期貨多單×10（保證金10%）。 買入期貨，是用高速工具，急速買入籌碼。這是最危險(xiǎn)的結(jié)果之一。在7月6日前，期貨基差還維持高升水，那更讓場(chǎng)內(nèi)拿著現(xiàn)貨籌碼的機(jī)構(gòu)積

發(fā)布時(shí)間：2014-07-30

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沖方法和分散方法吧。 后來口頭承諾逐漸被買賣契約代替。1865年芝加哥谷物交易所推出了一種被稱為“期貨合約”的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議，取代原先沿用的遠(yuǎn)期合同。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)買入期

發(fā)布時(shí)間：2014-05-21

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獲利，完全可以事先對(duì)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)進(jìn)行一個(gè)基本判斷，只要沒有明顯的理由會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)出人意料地加息，就不妨在它公布決定前買入期貨，這樣就會(huì)有一個(gè)如果幸運(yùn)地搏中則獲利，而如果沒有意外也沒有損失的不輸局面。這似乎和

發(fā)布時(shí)間：2012-12-28

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并無(wú)其他選擇?！澳壳癆股現(xiàn)貨市場(chǎng)交易方向只能是單邊買入，融券賣空機(jī)制尚未真正運(yùn)行，因此在期貨市場(chǎng)上從事套期保值交易的投資者只能單向賣空，QFII同樣只能在現(xiàn)貨買入，期貨賣空?！憋@然這種單向的期貨市場(chǎng)做