發(fā)布時間：2020-01-07

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A股進入板塊輪動階段，股指期貨基差恢復至升水狀態(tài)，固定收益等其它低風險品種收益率下行，量化對沖基金迎來發(fā)展的好時機（證券時報） 【公司要聞】 恒大武漢項目腳手架坍塌 六人死亡五人受傷 武漢巴登城生態(tài)休閑

發(fā)布時間：2018-06-11

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互換和融券等對沖工具都有局限性。 市場人士表示，場外期權兩三個月前很火，優(yōu)勢是比起股指期貨基差升貼水有浮動性，對沖成本是比較固定的。而且保證金占用比例少，倉位能提升，有利于做強業(yè)績。但半個月前，證監(jiān)會

發(fā)布時間：2014-12-12

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月來的A股市場，應該可以發(fā)現(xiàn)股指期貨基差放大、板塊毫無規(guī)律輪動、交易量一再創(chuàng)出新高、股指波動幅度短期內加大、市值板塊表現(xiàn)差異很大等等現(xiàn)象。這些現(xiàn)象看起來紛繁復雜，如若試圖通過以往經(jīng)驗猜測未來的市場的勢

發(fā)布時間：2011-04-27

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HS300指數(shù)高度的相關性，選擇臨近到期且折價較高的封基品種進行持有，并同時以一定比例反向持有股指期貨以對沖市場波動風險，持有套利組合直至封基折價消失。在不考慮股指期貨基差、封基分紅以及交易成本的情況下

發(fā)布時間：2010-11-06

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對較少參與期指套利。此次股指期貨基差擴大進程中，券商自營部門參與期指套利的僅有中信證券和國泰君安等少數(shù)幾家。國泰君安自營部門參與套利操作的資金在20億-30億元之間，獲益以億元計。 相形之下，券商資產(chǎn)