發(fā)布時間：2021-05-08

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負(fù)責(zé)人告訴財新記者，雖然不能實現(xiàn)完美對沖，但剩余風(fēng)險較??；而且當(dāng)前中證500股指期現(xiàn)貨市場存在負(fù)基差——中證500股指期貨價格比中證500股指現(xiàn)貨價格低——進(jìn)一步降低了券商用股指期貨對沖的成本，所以掛

發(fā)布時間：2021-05-08

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——中證500股指期貨價格比中證500股指現(xiàn)貨價格低——進(jìn)一步降低了券商用股指期貨對沖的成本，所以掛鉤中證500指數(shù)的雪球票息除了包含指數(shù)本身的波動率收益，還包含了基差的補(bǔ)貼收益，這也是主流雪球產(chǎn)品掛鉤中

發(fā)布時間：2021-01-28

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地反映市場的風(fēng)險偏好。中證500股指期貨于2015年4月掛牌。 由于中證500股指期貨各個合約長期處于貼水狀態(tài)（即股指期貨價格小于指數(shù)），會增加投資者套保的風(fēng)險和成本，通過中證500ETF融券賣出成為

發(fā)布時間：2019-11-15

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中的股票減小風(fēng)險，這反而大大增加了股票的賣壓，為股災(zāi)推波助瀾。此后三年，A股股指期貨交易量大減，且貼水一度高達(dá)20%-30%，完全破壞了股票多空策略的生存土壤。 ? 圖片來源：《投資者情緒對我國股指期

發(fā)布時間：2018-02-27

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市時，巨大的賣單導(dǎo)致價格巨幅下挫，95只標(biāo)普500成分股不能開出開盤價，導(dǎo)致股票指數(shù)計算失真，股指期貨價格低于現(xiàn)貨指數(shù)價格，出現(xiàn)大幅貼水，套利型交易者買進(jìn)期貨的同時賣出現(xiàn)貨，誘發(fā)現(xiàn)貨市場賣壓加大，繼而

發(fā)布時間：2018-02-10

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跌。10月19日星期一，上午10點(diǎn)鐘開市時，巨大的賣單導(dǎo)致價格巨幅下挫，95只標(biāo)普500成分股不能開出開盤價，導(dǎo)致股票指數(shù)計算失真，股指期貨價格低于現(xiàn)貨指數(shù)價格，出現(xiàn)大幅貼水，套利型交易者買進(jìn)期貨的同

發(fā)布時間：2013-05-03

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，約十分之一。 “股指期貨價格的變動速度是0.5秒，是指數(shù)的十分之一，盯盤帶來很大的心理壓力；到期平倉和當(dāng)日結(jié)算制度，也需要比較強(qiáng)的風(fēng)險承受能力，確實不太適合一般股票投資者?！鼻笆鋈耸空f。 不過，嚴(yán)格的

發(fā)布時間：2012-10-19

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果今后滬深300樣本股和滬深300指數(shù)基金能夠進(jìn)行T+0交易，再結(jié)合計算機(jī)自動下單系統(tǒng)，機(jī)構(gòu)資金將能夠?qū)崿F(xiàn)每日無限次套利交易，這不僅增加了參與機(jī)構(gòu)的投資收益，同時也能避免股票價格和股指期貨價格的非理性