發(fā)布時(shí)間：2021-01-27

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Obligation，CDO）、總收益互換（Total return swap）和信用利差期權(quán)（Credit spread option）等。信用衍生品屬于場(chǎng)外產(chǎn)品，也是非標(biāo)準(zhǔn)化的金融產(chǎn)品。信用衍生品的發(fā)展與信用風(fēng)險(xiǎn)度

發(fā)布時(shí)間：2020-08-10

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對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期盈利會(huì)造成影響的ESG風(fēng)險(xiǎn)。度量方式上，Vigeo-EIRIS的關(guān)注圍繞著程序正義和民眾權(quán)益等軟議題，度量方式以定性為主。相比之下，MSCI的關(guān)注圍繞著實(shí)質(zhì)效益等硬議題，度量方式以定量為主

發(fā)布時(shí)間：2020-08-03

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務(wù)。ESG風(fēng)險(xiǎn)度量旨在幫助投資者了解基金對(duì)ESG相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的敞口?？赡鼙婚L(zhǎng)期投資者使用，其目標(biāo)是限制潛在的財(cái)務(wù)成本，如水資源短缺或碳管制。 要被納入MSCI 的ESG基金評(píng)級(jí)，基金必須滿足以下三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)布時(shí)間：2020-04-24

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。這一嚴(yán)重問題在2008—2009年金融危機(jī)中顯露無遺。三是，銀行的交易對(duì)手?jǐn)?shù)量不多。后面我還會(huì)談到銀行間伙伴關(guān)系以及銀行交易對(duì)手較少的原因；政府的最優(yōu)救助和監(jiān)管；風(fēng)險(xiǎn)度量、壓力測(cè)試以及評(píng)估銀行健康度的

發(fā)布時(shí)間：2020-04-22

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Management的創(chuàng)始人Richard Fullarton表示，“用于期貨和掉期期權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)模型處理不了負(fù)數(shù)?！庇兄嗄晔徒灰捉?jīng)驗(yàn)的Fullarton還說道，“如果銀行沒法正確給出風(fēng)險(xiǎn)度量，那可是個(gè)大問題

發(fā)布時(shí)間：2020-02-18

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歷史預(yù)測(cè)值進(jìn)行比較，以此判斷風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度。旨在識(shí)別金融脆弱性的監(jiān)測(cè)矩陣可以提供政策制定所需的更具體的評(píng)估細(xì)節(jié)，而GaR預(yù)測(cè)并不能反映這些細(xì)節(jié)。因此，這兩部分是相互補(bǔ)充的。 由于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量的持續(xù)監(jiān)測(cè)要

發(fā)布時(shí)間：2019-12-20

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、違約損失率、信用轉(zhuǎn)移矩陣等納入模型，綜合考慮信用風(fēng)險(xiǎn)度量問題；（2）麥肯錫公司開發(fā)出的宏觀模擬模型——CPV模型，其通過建立一個(gè)多元經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型來模擬出宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)，然后將宏觀經(jīng)濟(jì)因素與信用評(píng)級(jí)

發(fā)布時(shí)間：2019-10-20

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行保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)度量與預(yù)判，降低風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)公司依靠傳感器、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)得以更加主動(dòng)地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行偵測(cè)，乃至干預(yù)和防范，對(duì)損失預(yù)測(cè)和降低補(bǔ)償產(chǎn)生了積極影響。 Digital Fineprint等公司專門消