發(fā)布時(shí)間：2018-10-08

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交易策略，有以下幾種： 上面這張圖顯示的是準(zhǔn)備在2015年新發(fā)行的對(duì)沖基金的策略匯總。你可以看到絕大部分都是股票市場(chǎng)策略(也被稱為long short equity-買進(jìn)賣出股票策...

發(fā)布時(shí)間：2018-08-28

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對(duì)沖。事實(shí)上，對(duì)沖基金的名字確實(shí)來(lái)自于早期一些做對(duì)沖（比如賣空）的基金，但是隨著金融市場(chǎng)的越來(lái)越復(fù)雜，對(duì)沖基金的策略也越來(lái)越多元化。比較常見(jiàn)的對(duì)沖基金策略包括：全球宏觀（索羅斯的投...

發(fā)布時(shí)間：2018-05-18

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大家的是，每一個(gè)對(duì)沖基金的策略，都要比買賣股票和債券復(fù)雜很多。在購(gòu)買任何一個(gè)對(duì)沖基金策略ETF前，投資者應(yīng)該先提高自己的知識(shí)儲(chǔ)備，搞清楚對(duì)沖基金策略的來(lái)龍去脈，以及該基金內(nèi)部的管理...

發(fā)布時(shí)間：2017-11-24

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環(huán)境變化及技術(shù)進(jìn)步，對(duì)沖基金的策略特性已經(jīng)發(fā)生較大變化。Alpha和夏普比均持續(xù)下滑，較低的股權(quán)貝塔掩蓋了其不穩(wěn)定，在市場(chǎng)下行時(shí)提供保護(hù)和分散化的效果大幅下降。對(duì)沖基金行業(yè)的這種變...

發(fā)布時(shí)間：2017-03-28

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）的年回報(bào)為14%左右。 也就是說(shuō)，小規(guī)模的因子超額回報(bào)為每年2%左右，價(jià)值因子的超額回報(bào)為每年1%左右。 說(shuō)到這里相信你對(duì)股票型對(duì)沖基金的策略有了一定的了解：原來(lái)他們是這樣選股票...

發(fā)布時(shí)間：2015-12-10

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，當(dāng)前對(duì)沖基金的策略多是唱空、造成市場(chǎng)恐慌，消耗央行的彈藥，希望最后一擁而上。他以泰國(guó)在亞洲金融危機(jī)期間的經(jīng)歷稱，泰國(guó)當(dāng)時(shí)外儲(chǔ)儲(chǔ)備同樣超過(guò)警戒水平，但是國(guó)際上的一些做空力量反復(fù)制造...

發(fā)布時(shí)間：2011-01-17

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混亂也使其他的絕大部分對(duì)沖基金遭受損失。 對(duì)沖基金需要錢，可是在雷曼事件之后的數(shù)周內(nèi)都沒(méi)人把錢借給任何人；對(duì)沖基金的策略建立在做空的基礎(chǔ)之上，可是政府在雷曼帶來(lái)的恐慌后對(duì)做空進(jìn)行了...