發(fā)布時(shí)間：2019-02-06

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諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的 “布萊克-斯科爾斯”期權(quán)定價(jià)公式一樣。不同的是他沒有去發(fā)論文，雖然錯(cuò)過了諾獎(jiǎng)，但是用它創(chuàng)建了當(dāng)代第一個(gè)量化對沖基金，多年間戰(zhàn)勝了華爾街，賺了很多錢。從拉斯維加斯和...

發(fā)布時(shí)間：2018-04-04

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。Irving Fisher 在書中詳細(xì)?地論述了收入與資本的關(guān)系，并認(rèn)為資本的價(jià)值等于未來收入的折現(xiàn)值。國外的企業(yè)價(jià)值評估理論自成體系，比如說我們很熟悉的美國的布萊克-斯科爾斯公...

發(fā)布時(shí)間：2017-10-27

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—1995）和加拿大出生的美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯科爾斯（Scholes，1941—）將期權(quán)的定價(jià)問題歸結(jié)為一個(gè)隨機(jī)微分方程的解，并導(dǎo)出與實(shí)際較為吻合的期權(quán)定價(jià)公式，即布萊克—斯科爾斯公式。...

發(fā)布時(shí)間：2017-10-27

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爾斯（Scholes，1941—）將期權(quán)的定價(jià)問題歸結(jié)為一個(gè)隨機(jī)微分方程的解，并導(dǎo)出與實(shí)際較為吻合的期權(quán)定價(jià)公式，即布萊克—斯科爾斯公式。在此以前，投資者無法精確地確定期權(quán)的價(jià)格，...

發(fā)布時(shí)間：2017-06-08

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布了“布萊克-斯科爾斯模型”（簡稱B-S模型），這是一種為期權(quán)或權(quán)證等金融衍生工具定價(jià)的數(shù)學(xué)模型，與其他定價(jià)公式相比，它避免了對未來股票價(jià)格概率分布和投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。這個(gè)發(fā)現(xiàn)...

發(fā)布時(shí)間：2015-05-29

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將有具體記錄）解開，發(fā)現(xiàn)了期權(quán)定價(jià)的布萊克—斯科爾斯公式。這項(xiàng)成就使得斯科爾斯和默頓獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)；2、這一群金融工程師/寬客（Quant）：除了發(fā)現(xiàn)BS公式的三個(gè)火槍手外，...

發(fā)布時(shí)間：2010-12-10

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，避險(xiǎn)基金和金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)》。 期權(quán)定價(jià)模型引起了更多的危害。1997年諾貝爾獎(jiǎng)?lì)C給了羅伯特·默頓，邁倫·斯科爾斯，他們曾與當(dāng)時(shí)已故的費(fèi)希爾·布萊克，搞出了股票期權(quán)定價(jià)公式——布萊克-斯科爾斯