發(fā)布時(shí)間：2022-03-08

評(píng)論(0)

回報(bào)和夏普比率也十分接近。此外，這項(xiàng)研究還對(duì)兩個(gè)變量的回報(bào)率進(jìn)行了回歸。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，加密貨幣對(duì)沖基金回報(bào)的貝塔系數(shù)高達(dá)0.9，而阿爾法系數(shù)只有0.01。同時(shí)，加密貨幣對(duì)沖基金與加密貨幣市場(chǎng)整體的相關(guān)性高

發(fā)布時(shí)間：2022-01-12

評(píng)論(0)

策略來(lái)推動(dòng)這一過(guò)程。另外，由于投資收益有限，我們對(duì)包括印尼和印度在內(nèi)高貝塔系數(shù)更高的國(guó)家采取更加謹(jǐn)慎的態(tài)度。 可持續(xù)發(fā)展對(duì)于投資組合的影響 在可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)方面，亞洲與發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比，發(fā)展仍較為滯后

發(fā)布時(shí)間：2021-11-16

評(píng)論(0)

HIBOR的凈息差貝塔系數(shù)約為0.2倍，即HIBOR每上升100個(gè)基點(diǎn)，凈息差便擴(kuò)大約20個(gè)基點(diǎn)。考慮到凈息差將部分被資產(chǎn)負(fù)債表放緩以及2023年IFRS17的影響所抵銷(xiāo)，該行調(diào)整2021年至2023

發(fā)布時(shí)間：2021-06-24

評(píng)論(0)

是長(zhǎng)期投資，走勢(shì)受到經(jīng)管狀況、資產(chǎn)負(fù)債、匯率、利率等眾多因素影響，且REITs的貝塔系數(shù)屬于非對(duì)稱(chēng)性，即市場(chǎng)向好時(shí)，REITs反而可能大跌。Parker認(rèn)為REITs的風(fēng)險(xiǎn)屬性巨大，很難區(qū)分優(yōu)股劣股

發(fā)布時(shí)間：2021-05-14

評(píng)論(0)

現(xiàn)的復(fù)蘇以及廣泛的財(cái)政刺激讓市場(chǎng)參與者對(duì)通脹產(chǎn)生了擔(dān)憂(yōu)。 從歷史上看，大宗商品（尤其是黃金）的通貨膨脹貝塔系數(shù)較高，適宜進(jìn)行通脹對(duì)沖（見(jiàn)圖 5）。 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的核心問(wèn)題在于，新冠疫情后的復(fù)蘇究竟是通

發(fā)布時(shí)間：2021-03-19

評(píng)論(0)

波動(dòng)的特點(diǎn)，且普遍顯示出與大盤(pán)走勢(shì)高度的相關(guān)性。 Eurekahedge對(duì)回報(bào)的歸因分析顯示，超過(guò)一半的大中華股票多空基金的貝塔系數(shù)超過(guò)0.5，20%的基金超過(guò)了1的水平，而從歷史波動(dòng)率以及回撤幅度來(lái)

發(fā)布時(shí)間：2021-02-18

評(píng)論(0)

，看一下的分量是有意義的。貝塔系數(shù)可以表示為國(guó)債收益率與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的相關(guān)系數(shù)及其各自波動(dòng)率之比的乘積。我們依次考慮這兩個(gè)組成部分。 ? 首先，從圖3可以看出，10年期和30年期國(guó)債收益率與股票

發(fā)布時(shí)間：2021-02-16

評(píng)論(0)

了，以為知道了一只股票的貝塔系數(shù)，就知道了這只股票的風(fēng)險(xiǎn)。要我說(shuō)，貝塔系數(shù)和股票的風(fēng)險(xiǎn)根本是八竿子打不著。 ? 會(huì)計(jì)算西...