發(fā)布時(shí)間：2020-12-08

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`` are not optional. ? ? maxorder : tuple ? ? ? ? The maximum order of the regular and seasonal ARMA polynomials

發(fā)布時(shí)間：2020-08-21

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觀測(cè)，雖有例外，但通常是超前于數(shù)學(xué)理論的。我早年研究“高壩水庫(kù)最優(yōu)泄洪方案”使用的時(shí)間序列模型ARMA或ARIMA，常出現(xiàn)的是 t-3，t-4，t-5，對(duì)t時(shí)刻的影響。又如新冠肺炎這類(lèi)大規(guī)模瘟疫的出現(xiàn)

發(fā)布時(shí)間：2020-02-26

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（staggered contact）。時(shí)間序列模型，比如ARMA（自回歸滑動(dòng)平均模型）或ARIMA（自回歸移動(dòng)平均模型）隨時(shí)準(zhǔn)備添加有相當(dāng)一般性的精致的動(dòng)態(tài)分析。更進(jìn)一步的優(yōu)點(diǎn)是，這個(gè)模型也有唯一的均衡，所以它

發(fā)布時(shí)間：2019-07-05

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。MacDonell（2014）是研究2013年比特幣暴漲時(shí)期的文章。該研究報(bào)告首次使用ARMA（Autoregressive Moving Average）模型去分析比特幣交易價(jià)格，發(fā)現(xiàn)比特幣的價(jià)格和CBOE的波動(dòng)指

發(fā)布時(shí)間：2019-07-04

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多學(xué)者就已經(jīng)判定比特幣是泡沫，如果他們是對(duì)的，那么2017的時(shí)候，泡沫就更加嚴(yán)重了。MacDonell(2014)是研究2013年比特幣暴漲時(shí)期的文章。該研究報(bào)告首次使用ARMA

發(fā)布時(shí)間：2018-02-08

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，而公交車(chē)則是由無(wú)人駕駛汽車(chē)初創(chuàng)企業(yè)Navya ARMA制造的。這輛無(wú)人駕駛公交車(chē)車(chē)身短粗，被漆刷成淺藍(lán)色，外面和頂部都有攝像頭。由于是電動(dòng)車(chē)輛，因此它幾乎沒(méi)有任何噪音。目前乘坐是完全免費(fèi)的，在短短

發(fā)布時(shí)間：2017-04-24

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的性質(zhì)，很大程度上決定了回歸模型的性質(zhì)。 Meucci總結(jié)了如下所示的主要隨機(jī)過(guò)程在P-Quant和Q-Quant中的應(yīng)用，以及其代表的模型種類(lèi)。舉個(gè)例子，ARMA模型是我們所熟悉的時(shí)間序列模型，而在

發(fā)布時(shí)間：2016-10-09

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前，在各家金融機(jī)構(gòu)里面最常用的房?jī)r(jià)模型都是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)里的時(shí)間序列模型中的自回歸移動(dòng)平均（ARMA）模型，這種模型的特點(diǎn)是，在短期之內(nèi)能夠非常準(zhǔn)確地捕捉到房?jī)r(jià)的變化，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)于房?jī)r(jià)泡沫化之后有